Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107EP9

СмартФ1Р02

СмартФакт БО-02-001P

23,74%

доходность к погашению

Цена 99,40% 1001 ₽ с НКД

Купон 19,00% 4×/год

Погашение 15.12.2026 срок 0,2 г

Дюрация 0,2 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1137 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СмартФ1Р02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Параметры выпуска

Цена99,40%

Стакан99,33 / 99,40% спред 33 бп

Издержка входа≈ 35 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 16:30

Цена ₽ (с НКД)1 001 ₽

Купон19,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽47,37

НКД, ₽6,77 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение15.12.2026 · 0,2 г

Дюрация0,2 г

Текущая доходность19,11%

Простая доходность21,79%

YTM к погашению23,74%

Доходность после налога19,95% / 19,37% при 15%

G-спред к ОФЗ+1137 бп

Z-спред к ОФЗ+1137 бп

Спред к свопам (I)+974 бп

Z-спред к свопам+974 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска200,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

23,7%

ставка на 0,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 10,7 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+24,5% +24,6% годовых

Изменение цены+4,6%

Купоны · 4 шт+19,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

15.12.202647,37 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СмартФ1Р02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).