Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107AG6

РоссЦP03

Россети Центр ПАО 001Р-03

Флоатер

16,28%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,83% 1002 ₽ с НКД

Купон 14,90% Ключевая ставка

Погашение 18.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,6 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РоссЦP03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении5 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год100%

Ставка долга14,90%

2027

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,83%

Стакан99,83 / 99,99% спред 26 бп

Издержка входа≈ 80 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00

Цена ₽ (с НКД)1 002 ₽

Купон14,90% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽12,25

НКД, ₽3,27 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение18.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,6 г

YTM по сценарию16,28%

Доходность после налога13,96% / 13,61% при 15%

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона14,90%

Премия к базе+90 бп

Простая маржа+117 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +90 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-2012,25 ₽ (14,90%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

РоссЦP03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).