Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107605

Газпнф3P7R

Газпром нефть БО 003P-07R

Флоатер

16,76%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,79% 1021 ₽ с НКД

Купон 15,48% RUONIA

Погашение 02.11.2027 срок 1,1 г

Дюрация 1,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Газпнф3P7R на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 1,26 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2021 · данные устарели · нерепрезентативно для холдинга

Покрытие процентов2,4×

Обязательства к капиталу3,4×

Рентабельность продаж4,4%

Отчётность РСБУ эмитента за 2021 - данные устарели. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Долг эмитента в обращении

В обращении1,13 трлн ₽

Выпусков20 +3 валютных

Гасить за год20%

Ставка долга4,48% рынок 16,45%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,79%

Стакан99,65 / 99,79% спред 14 бп

Издержка входа≈ 70 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:45

Цена ₽ (с НКД)1 021 ₽

Купон15,48% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽22,88

Номинал1000 ₽

Погашение02.11.2027 · 1,1 г

Дюрация1,0 г

YTM по сценарию16,76%

Доходность после налога14,19% / 13,79% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска34 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона15,48%

Премия к базе+138 бп

Простая маржа+157 бп

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +138 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Газпнф3P7R и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).