Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A106ZP6

РКСЭталон3

СФО ВТБ РКС Эталон 03 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

14,75%

доходность к погашению

Цена 99,91% 209 ₽ с НКД

Купон 13,50% 12×/год

Погашение 03.12.2032 срок 6,2 г

Дюрация 0,3 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +232 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAAA.sf Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

6 выпусков. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 37 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РКСЭталон3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении52,9 млрд ₽

Выпусков6

Гасить за год0%

Ставка долга18,30% рынок 14,01%

2031

2032

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

14,73%

против 14,75% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 226 бп

Параметры выпуска

Цена99,91%

Стакан99,89 / 99,91% спред 7 бп

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)209 ₽

Купон13,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽2,29

НКД, ₽1,91 на 28.09.2026

Номинал207 ₽

Погашение03.12.2032 · 6,2 г

Дюрация0,3 г

Текущая доходность13,51%

Простая доходность0,61%

YTM к погашению14,75%

Доходность после налога12,23% / 11,85% при 15%

G-спред к ОФЗ+232 бп

Z-спред к ОФЗ+214 бп

Спред к свопам (I)+74 бп

Z-спред к свопам+74 бп

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингruAAA.sf Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска2,07 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

14,8%

ставка на 0,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 1,8 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 12,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+12,0% +12,0% годовых

Цена и возврат номинала+2,5%

Купоны · 12 шт+9,5%

Погашено номинала406 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

03.10.20262,29 ₽

03.11.20262,07 ₽

03.12.20261,71 ₽

03.01.20271,49 ₽

03.02.20271,22 ₽

03.03.20270,87 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

РКСЭталон3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).