Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A106J38

ТрансФ1P09

ТрансФин-М ПАО 001P-09

Флоатер Оферта 07.27

15,64%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 102,20% 1063 ₽ с НКД

Купон 18,20% Ключевая ставка

Оферта 12.07.2027 до погашения 1,8 г

Дюрация 0,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A НКР · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТрансФ1P09 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении21,87 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год100%

Ставка долга17,68% рынок 20,52%

2026

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена102,20%

Стакан98,63 / 100,88% спред 303 бп

Издержка входа≈ 1 128 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 063 ₽

Купон18,20% годовых · Ключевая ставка · 2 выпл./год

Купон, ₽90,75

НКД, ₽40,89 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение05.07.2028 · 1,8 г

Оферта12.07.2027

Дюрация0,7 г

YTM по сценарию15,64%

Доходность после налога12,43% / 11,94% при 15%

Кредитный рейтингA НКР

Уровень листинга2

Объём выпуска3 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона18,20%

Премия к базе+395 бп

Простая маржа+115 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +395 бп. Пересчитывается раз в полгода; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2027-01-0690,75 ₽ (18,20%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТрансФ1P09 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).