Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A106FN3

СПМК БО-02

Амортизация

19,25%

доходность к погашению

Цена 98,49% 744 ₽ с НКД

Купон 14,40% 4×/год

Погашение 08.06.2027 срок 0,7 г

Дюрация 0,4 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +656 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СПМК БО-02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена98,49%

Стакан98,20 / 98,49% спред 67 бп

Издержка входа≈ 147 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 16:30

Цена ₽ (с НКД)744 ₽

Купон14,40% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽26,63

НКД, ₽5,03 на 28.09.2026

Номинал750 ₽

Погашение08.06.2027 · 0,7 г

Дюрация0,4 г

Текущая доходность14,62%

Простая доходность11,55%

YTM к погашению19,25%

Доходность после налога16,39% / 15,96% при 15%

G-спред к ОФЗ+656 бп

Z-спред к ОФЗ+638 бп

Спред к свопам (I)+524 бп

Z-спред к свопам+523 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска225,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

19,3%

ставка на 0,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 6,2 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 16,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+25,7% +25,8% годовых

Цена и возврат номинала+9,9%

Купоны · 4 шт+15,8%

Погашено номинала250 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

10.12.202626,63 ₽

10.03.202717,75 ₽

08.06.20278,88 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СПМК БО-02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).