Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A105EV1

ЕАБР П3-04

ЕАБР 003P-004

7,12%

доходность к погашению

Цена 97,38% 991 CNY с НКД

Купон 4,50% 2×/год

Погашение 07.11.2027 срок 1,1 г

Дюрация 1,1 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЕАБР П3-04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении53 млрд ₽

Выпусков6 +3 валютных

Гасить за год13%

Ставка долга9,56% рынок 13,24%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

7,10%

против 7,12% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена97,38%

Стакан95,29 / 97,18% спред 167 бп

Издержка входа≈ 982 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена CNY (с НКД)991 CNY

Купон4,50% годовых · 2 выпл./год

Купон, CNY22,44

НКД, CNY17,63 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение07.11.2027 · 1,1 г

Дюрация1,1 г

Текущая доходность4,62%

Простая доходность6,92%

YTM к погашению7,12%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска1,9 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

-2,8% -2,9% годовых

Изменение цены-6,6%

Купоны · 2 шт+3,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 17.09.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

06.11.202622,44 CNY

07.05.202722,44 CNY

07.11.202722,68 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЕАБР П3-04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).