Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A1059N9

ЛУКОЙЛ 26

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26

10,07%

доходность к погашению

Цена 99,51% 1014 USD с НКД

Купон 4,75% 2×/год

Погашение 02.11.2026 срок 0,1 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЛУКОЙЛ 26 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 1,24 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2025

4,5 21 5,8 22 4,1 23 4,1 24 1,2 25

С 2022 по 2025 Z″ снизился на 4,52 - отчётность ухудшается раньше, чем это отражает рейтинг

Покрытие процентов71,1×

Обязательства к капиталу1,5×

Рентабельность продаж40,1%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) слабее, чем кредитный рейтинг: отчётность эмитента расходится с оценкой агентства.

Доходность с поправкой на риск

10,05%

против 10,07% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,51%

Стакан98,93 / 99,51% спред 607 бп

Издержка входа≈ 293 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена USD (с НКД)1 014 USD

Купон4,75% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD23,75

НКД, USD19,23 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение02.11.2026 · 0,1 г

Дюрация0,1 г

Текущая доходность4,77%

Простая доходность9,64%

YTM к погашению10,07%

Спредыне показаны - премия меньше собственной погрешности: на этой дюрации обычный разброс котировок даёт больше базисных пунктов, чем сама премия

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска315,8 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+6,0% +6,0% годовых

Изменение цены+1,2%

Купоны · 2 шт+4,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

02.11.202623,75 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЛУКОЙЛ 26 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).