Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A1057B8

ЕАБР П3-03

ЕАБР 003P-003

5,57%

доходность к погашению

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 95,27% 954 USD с НКД

Купон 3,75% 2×/год

Погашение 14.09.2029 срок 3,0 г

Дюрация 2,9 г цена −2,7% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЕАБР П3-03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении53 млрд ₽

Выпусков6 +3 валютных

Гасить за год13%

Ставка долга9,56% рынок 13,24%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

5,56%

против 5,57% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена95,27%

Стакан79,73 / 96,00% рынка нет: стороны разошлись на 16,3% номинала

Цена USD (с НКД)954 USD

Купон3,75% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD18,70

НКД, USD1,44 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение14.09.2029 · 3,0 г

Дюрация2,9 г

Текущая доходность3,94%

Простая доходность5,60%

YTM к погашению5,57%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска700,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+7,2% +7,4% годовых

Изменение цены+3,3%

Купоны · 2 шт+3,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 14.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

15.03.202718,70 USD

13.09.202718,70 USD

13.03.202818,70 USD

11.09.202818,70 USD

12.03.202918,70 USD

14.09.202919,11 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЕАБР П3-03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).