Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10C9Y2

НОВАТЭК1Р5

НОВАТЭК 001Р-05 · НОВАТЭК: другие выпуски

9,56%

доходность к погашению

Цена 93,87% 944 USD с НКД

Купон 7,00% 12×/год

Погашение 11.01.2030 срок 3,3 г

Дюрация 2,9 г цена −2,6% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +148 бп замещающим в USD

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · НОВАТЭК. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 19 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НОВАТЭК1Р5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Доходность с поправкой на риск

9,54%

против 9,56% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 3 бп Премия за риск 143 бп

Параметры выпуска

Цена93,87%

Стакан93,70 / 93,87% спред 6 бп

Издержка входа≈ 86 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 12:45

Цена USD (с НКД)944 USD

Купон7,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD5,75

НКД, USD5,56 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение11.01.2030 · 3,3 г

Дюрация2,9 г

Текущая доходность7,46%

Простая доходность9,38%

YTM к погашению9,56%

Премия к замещающим в USD+148 бп

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска750,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+1,9% +1,9% годовых

Изменение цены-5,0%

Купоны · 12 шт+7,0%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 41)

29.09.20265,75 USD

29.10.20265,75 USD

28.11.20265,75 USD

28.12.20265,75 USD

27.01.20275,75 USD

26.02.20275,75 USD

28.03.20275,75 USD

27.04.20275,75 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НОВАТЭК1Р5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).