Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1022E6

ПР-Лиз 2P1

ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 · ПР-Лизинг: другие выпуски

Оферта 01.27

21,37%

по текущей ставке 19,00% годовых: купоны с 22.02.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо-284 бп

Цена 99,54% 997 ₽ с НКД

Купон 19,00% 12×/год

Оферта 29.01.2027 до погашения 2,9 г

Дюрация 0,3 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +884 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск BBB+(RU) АКРА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · ПР-Лизинг. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 678 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ПР-Лиз 2P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (29.01.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB+ · вероятность дефолта ≈ 0,35%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении6,25 млрд ₽

Выпусков4 +1 валютных

Гасить за год60%

Ставка долга19,24% рынок 24,69%

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

21,07%

против 21,37% без поправки - риск дефолта съедает 30 бп

вероятность дефолта 0,35%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 30 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 846 бп

Параметры выпуска

Цена99,54%

Стакан99,48 / 99,53% спред 15 бп

Издержка входа≈ 25 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)997 ₽

Купон19,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽15,62

НКД, ₽1,56 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение10.08.2029 · 2,9 г

Оферта29.01.2027

Дюрация0,3 г

Текущая доходность19,09%

Простая доходность19,50%

YTM к оферте (YTW)21,37%

YTM к погашению21,00%

Доходность после налога18,30% / 17,84% при 15%

G-спред к ОФЗ+884 бп

Z-спред к ОФЗ+883 бп

Спред к свопам (I)+736 бп

Z-спред к свопам+736 бп

Оценка к аналогамСправедливо -284 бп

Кредитный рейтингBBB+(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска1,75 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

21,4%

ставка на 0,3 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 8,4 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 18,3%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+19,3% +19,3% годовых

Изменение цены-0,7%

Купоны · 12 шт+19,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 35)

25.10.202615,62 ₽

24.11.202615,62 ₽

24.12.202615,62 ₽

23.01.202715,62 ₽

22.02.202715,62 ₽

24.03.202715,62 ₽

23.04.202715,62 ₽

23.05.202715,62 ₽

Похожие выпуски

АРЕНЗА1Р04

погаш. 03.2029 · BBB+

18,66%

АРЕНЗА1Р03

погаш. 11.2028 · BBB+

20,20%

АПРИ 2Р3

погаш. 09.2027 · BBB-

погаш. 05.2029 · BBB-

22,75%

АйДиКол1P5

погаш. 06.2029 · BBB-

23,54%

Найти похожие на карте рынка

ПР-Лиз 2P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).