Облигации · Валютные/евробонды
Валютные/евробонды · RU000A0JX2M2

РСЭКСМБ1Р1

РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01

3,43%
доходность к погашению
Цена 100,90% 1033 USD с НКД
Купон 8,00% 2×/год
Погашение 10.12.2026 срок 0,2 г
Дюрация 0,2 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить РСЭКСМБ1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, USDⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении62 млрд ₽
Выпусков5 +1 валютных
Гасить за год84%
Ставка долгаⓘ14,80% рынок 14,99%
2026
2027
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
3,41%
против 3,43% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп
вероятность дефолта 0,03%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Параметры выпуска
Цена100,90%
Стаканⓘ97,00 / 101,00% рынка нет: стороны разошлись на 4,0% номинала
Цена USD (с НКД)1 033 USD
Купон8,00% годовых · 2 выпл./год
Купон, USD39,89
НКД, USDⓘ23,89 на 28.09.2026
Номинал1000 USD
Погашение10.12.2026 · 0,2 г
Дюрация0,2 г
Текущая доходностьⓘ7,93%
Простая доходностьⓘ3,39%
YTM к погашениюⓘ3,43%
Спредыⓘне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки
Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ150,0 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за годⓘ
+8,1% +8,1% годовых
Изменение цены+0,2%
Купоны · 2 шт+7,9%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
10.12.202639,89 USD
Найти похожие на карте рынка
РСЭКСМБ1Р1 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).