Корпоративные · RU000A0JRU20

СЗКК 03

Северо-Зап.концес.комп. сер.03

Флоатер Амортизация
14,25%
доходность по сценарию (тек. ставка)
Цена 90,00% 476 ₽ с НКД
Купон 9,33% ставку назначает эмитент
Погашение 26.09.2031 срок 5,0 г
Дюрация 2,5 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам
Кредитный риск нет рейтинга нет данных
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Оценка замены СЗКК 03 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.
Параметры выпуска
Цена90,00%
Стаканⓘ89,80 / 91,84%спред 2,04% (≈83 бп доходности)
Издержка входаⓘ≈ 1 123 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 08.10 17:00
Цена ₽ (с НКД)476 ₽
Купон9,33% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год
Купон, ₽24,56
НКД, ₽ⓘ0,94 на 09.10.2026
Номинал528 ₽
Погашение26.09.2031 · 5,0 г
Дюрация2,5 г
Доходность по сценарию ставкиⓘ14,25%
Доходность после налогаⓘ12,48% / 12,20% при 15%
— с ЛДВ (3+ года)ⓘ12,84%
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ2,64 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаставку назначает эмитент
Ставка купона устанавливается эмитентом перед каждым купонным периодом и не привязана к ключевой ставке или RUONIA. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для выпуска не рассчитываются: базовый индикатор отсутствует. Известна только ставка текущего периода (приведена ниже); доходность к погашению зависит от ставок, которые эмитент установит в дальнейшем.
Текущая ставка купона9,33%
Порядок расчёта купона. Купон плавающий, база не определена: история ставок не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA. Привязка указана в решении о выпуске (инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Ближайшие купоны
02.04.202724,56 ₽ (9,33%)
Аналоги на карте рынка
СЗКК 03 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.