Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FZS6

АйДиКол1P9

АйДи Коллект 001P-09 · АйДи Коллект: другие выпуски

Амортизация

23,01%

по текущей ставке 20,25% годовых: купоны с 21.09.2028 ещё не объявлены

доходность к погашению

справедливо-1 бп

Цена 98,55% 1000 ₽ с НКД

Купон 20,25% 12×/год

Погашение 12.08.2030 срок 3,9 г

Дюрация 2,3 г цена −1,9% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +792 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

10 выпусков · АйДи Коллект. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 155 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АйДиКол1P9 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении9,34 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год31%

Ставка долга21,88% рынок 22,68%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

22,23%

против 23,01% без поправки - риск дефолта съедает 78 бп

вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 78 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 710 бп

Параметры выпуска

Цена98,55%

Стакан98,40 / 98,55% спред 7 бп

Издержка входа≈ 76 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 000 ₽

Купон20,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽16,64

НКД, ₽14,42 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение12.08.2030 · 3,9 г

Дюрация2,3 г

Текущая доходность20,55%

Простая доходность16,76%

YTM к погашению23,01%

Доходность после налога19,69% / 19,19% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)19,74%

G-спред к ОФЗ+792 бп

Z-спред к ОФЗ+771 бп

Оценка к аналогамСправедливо -1 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска750,0 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности36/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме нет сигнала вес 30%

Запас прочности 43 вес 25%

Ликвидность 29 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+901 бп

Roll-down (год)+1,3%

Ожидаемый доход+24,31%

Запас прочности (breakeven)+1307 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

23,0%

ставка на 3,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 10,0 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Ближайшие купоны (8 из 48)

02.10.202616,64 ₽

01.11.202616,64 ₽

01.12.202616,64 ₽

31.12.202616,64 ₽

30.01.202716,64 ₽

01.03.202716,64 ₽

31.03.202716,64 ₽

30.04.202716,64 ₽

Похожие выпуски

ЗАСЛОН 2Р1

погаш. 08.2029 · BBB+

19,02%

iКарРус1P9

погаш. 01.2030 · BBB+

32,37%

iВУШ 1P8

погаш. 10.2029 · BBB+

25,21%

iВУШ 1P7

погаш. 10.2029 · BBB+

25,90%

ГЛОРАК2Р1

погаш. 12.2029 · BBB+

21,80%

ГЛОРАКС1Р5

погаш. 07.2029 · BBB+

22,10%

Найти похожие на карте рынка

АйДиКол1P9 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).