Корпоративные · RU000A10FZF3

ТБ-11_А1

СФО ТБ-11 класс А1

Амортизация

17,01%

по текущей ставке 16,25% годовых; купоны с 27.09.2028 не объявлены

биржевая доходность (MOEX)

Цена 100,53% 1 010 ₽ с НКД

Купон 16,25% 12×/год

Погашение 27.03.2035 срок 8,5 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +290 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ТБ-11_А1 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Калькулятор рассчитывает доходность по плановому графику амортизации, без досрочных погашений, поэтому она отличается от заголовка карточки — биржевой доходности этой секьюритизации.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении40 млрд ₽

Выпусков2

Погашения за год0%

Ставка долга16,44% рынок 17,14%

2035

Параметры выпуска

Цена100,53%

Стакан100,50 / 100,53%спред 0,03% (≈2 бп доходности)

Издержка входа≈ 15 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 08.10 17:00

Цена ₽ (с НКД)1 010 ₽

Купон16,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽26,27

НКД, ₽4,45 на 09.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение27.03.2035 · 8,5 г

Дюрация1,2 г

Текущая доходность16,16%

Доходность по данным биржи17,01%

Доходность по плановому графику15,87%

G-спред к ОФЗ+290 бп

Оценка к аналогамструктурная сделка — несопоставима с корпоративным грейдом

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска30 млрд ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+301 бп

Сход по кривой (год)+2,39%

Ожидаемый доход+19,4%

Запас прочности+1821 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,0%

ставка зафиксирована на 8,5 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 4,0 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Ближайшие купоны (8 из 101)

27.11.202626,27 ₽

27.12.202613,36 ₽

27.01.202713,80 ₽

27.02.202713,80 ₽

27.03.202712,47 ₽

27.04.202713,80 ₽

27.05.202713,36 ₽

27.06.202713,80 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ТБ-11_А1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).