Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FTM2

Филберт01

Филберт БО-01

Амортизация Оферта 08.28

21,89%

по текущей ставке 21,00% годовых: купоны с 25.08.2028 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 101,25% 1026 ₽ с НКД

Купон 21,00% 12×/год

Оферта 04.08.2028 до погашения 4,8 г

Дюрация 1,5 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +753 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Филберт01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (04.08.2028) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена101,25%

Стакан101,03 / 101,25% спред 14 бп

Издержка входа≈ 109 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 026 ₽

Купон21,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,26

НКД, ₽13,23 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение11.07.2031 · 4,8 г

Оферта04.08.2028

Дюрация1,5 г

Текущая доходность20,74%

Простая доходность19,54%

YTM к оферте (YTW)21,89%

YTM к погашению22,62%

Доходность после налога18,58% / 18,08% при 15%

G-спред к ОФЗ+753 бп

Z-спред к ОФЗ+729 бп

Спред к свопам (I)+765 бп

Z-спред к свопам+757 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска500,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+789 бп

Roll-down (год)+1,61%

Ожидаемый доход+23,5%

Запас прочности (breakeven)+1870 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

21,9%

ставка на 1,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 8,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 18,6%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+0,9%

Изменение цены-0,8%

Купоны · 1 шт+1,7%

Куплено 06.08.2026, удержано до 24.09.2026 (0,1 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 59)

05.10.202617,26 ₽

04.11.202617,26 ₽

04.12.202617,26 ₽

03.01.202717,26 ₽

02.02.202717,26 ₽

04.03.202717,26 ₽

03.04.202717,26 ₽

03.05.202717,26 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Филберт01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).