Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EJR5

АРЛФ1Р01

Арлифт 001Р-01 · кривая выпусков эмитента

35,83%

доходность к погашению

Цена 87,35% 886 ₽ с НКД

Купон 23,50% 12×/год

Погашение 25.02.2029 срок 2,4 г

Дюрация 1,8 г цена −1,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +2119 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 92 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АРЛФ1Р01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена87,35%

Стакан87,34 / 87,38% спред 2 бп

Издержка входа≈ 23 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)886 ₽

Купон23,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽19,32

НКД, ₽12,24 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение25.02.2029 · 2,4 г

Дюрация1,8 г

Текущая доходность26,90%

Простая доходность32,46%

YTM к погашению35,83%

Доходность после налога30,69% / 29,91% при 15%

G-спред к ОФЗ+2119 бп

Z-спред к ОФЗ+2092 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска700,0 млн ₽

Лот1 шт

Риск стрессавысокий 85/100

доходность 35.7% — выше типичной для рынка+25

цена за месяц -9.8%+20

цена 87.5% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+15

размах цены за месяц 15.4% — котировка нестабильна+15

доходность за месяц выросла на 728 бп+10

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+2183 бп

Roll-down (год)+1,16%

Ожидаемый доход+36,99%

Запас прочности (breakeven)+2800 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

35,8%

ставка на 2,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 22,8 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 30,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

-1,0% -1,9% годовых

Изменение цены-12,6%

Купоны · 6 шт+11,6%

Куплено 13.03.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 30)

09.10.202619,32 ₽

08.11.202619,32 ₽

08.12.202619,32 ₽

07.01.202719,32 ₽

06.02.202719,32 ₽

08.03.202719,32 ₽

07.04.202719,32 ₽

07.05.202719,32 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АРЛФ1Р01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).