Облигации · Субфедеральные/муниципальные

Субфедеральные/муниципальные · RU000A10DG60

Новосиб 27

Новосибирская область 34027 · Новосибирская обл.: другие выпуски

Амортизация

15,65%

доходность к погашению

дорого к группе-103 бп

Цена 100,52% 1035 ₽ с НКД

Купон 15,10% 4×/год

Погашение 13.10.2029 срок 3,1 г

Дюрация 1,8 г цена −1,6% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +98 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новосибирская обл.. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 70 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Новосиб 27 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении99,96 млрд ₽

Выпусков6

Гасить за год0%

Ставка долга15,36% рынок 15,16%

2027

2028

2029

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

15,59%

против 15,65% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 88 бп

Параметры выпуска

Цена100,52%

Стакан100,52 / 100,64% спред 7 бп

Издержка входа≈ 60 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 035 ₽

Купон15,10% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽37,65

НКД, ₽29,79 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение13.10.2029 · 3,1 г

Дюрация1,8 г

Текущая доходность15,02%

Простая доходность10,24%

YTM к погашению15,65%

Доходность после налога13,26% / 12,89% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)13,26%

G-спред к ОФЗ+98 бп

Z-спред к ОФЗ+76 бп

Оценка к аналогамДорого -103 бп к группе

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска22,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности39/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 1 вес 30%

Запас прочности 30 вес 25%

Ликвидность 76 вес 25%

Кредитное качество 63 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+165 бп

Roll-down (год)+1,72%

Ожидаемый доход+17,37%

Запас прочности (breakeven)+1104 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

15,7%

ставка на 3,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 2,6 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,3%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+10,6% +12,6% годовых

Изменение цены+0,6%

Купоны · 3 шт+10,0%

Куплено 18.11.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 13)

17.10.202637,65 ₽

16.01.202737,65 ₽

17.04.202737,65 ₽

17.07.202737,65 ₽

16.10.202737,65 ₽

15.01.202833,88 ₽

15.04.202833,88 ₽

15.07.202828,23 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Новосиб 27 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).