Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DCF7

Новотр 2Р1

ХК Новотранс 002P-01 · Новотранс: другие выпуски

17,53%

доходность к погашению

дёшево к группе+92 бп

Цена 99,55% 996 ₽ с НКД

Купон 16,00% 12×/год

Погашение 16.10.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,8 г цена −1,5% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +293 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новотранс. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 61 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Новотр 2Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении60,31 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год17%

Ставка долга14,61% рынок 17,69%

2027

2028

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,47%

против 17,53% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 287 бп

Параметры выпуска

Цена99,55%

Стакан99,54 / 99,55% спред 1 бп

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:00

Цена ₽ (с НКД)996 ₽

Купон16,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,15

НКД, ₽0,44 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение16.10.2028 · 2,1 г

Дюрация1,8 г

Текущая доходность16,07%

Простая доходность16,28%

YTM к погашению17,53%

Доходность после налога15,10% / 14,73% при 15%

G-спред к ОФЗ+293 бп

Z-спред к ОФЗ+274 бп

Оценка к аналогамДёшево +92 бп к группе

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска8,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности68/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 88 вес 30%

Запас прочности 42 вес 25%

Ликвидность 76 вес 25%

Кредитное качество 63 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+353 бп

Roll-down (год)+1,66%

Ожидаемый доход+19,19%

Запас прочности (breakeven)+1280 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,5%

ставка на 2,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,5 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,1%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+12,5% +14,1% годовых

Изменение цены-0,6%

Купоны · 10 шт+13,1%

Куплено 01.11.2025, удержано до 24.09.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 25)

27.10.202613,15 ₽

26.11.202613,15 ₽

26.12.202613,15 ₽

25.01.202713,15 ₽

24.02.202713,15 ₽

26.03.202713,15 ₽

25.04.202713,15 ₽

25.05.202713,15 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Новотр 2Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).