Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10D4V8

АйДиКол1P6

АйДи Коллект 001P-06 · АйДи Коллект: другие выпуски

Амортизация Оферта 10.27

23,61%

по текущей ставке 22,50% годовых: купоны с 10.11.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо-162 бп

Цена 100,88% 1016 ₽ с НКД

Купон 22,50% 12×/год

Оферта 14.10.2027 до погашения 3,0 г

Дюрация 0,9 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1006 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

10 выпусков · АйДи Коллект. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 197 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АйДиКол1P6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (14.10.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении9,34 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год31%

Ставка долга21,88% рынок 22,68%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

22,83%

против 23,61% без поправки - риск дефолта съедает 78 бп

вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 78 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 920 бп

Параметры выпуска

Цена100,88%

Стакан100,68 / 100,84% спред 17 бп

Издержка входа≈ 79 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 016 ₽

Купон22,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽18,49

НКД, ₽7,40 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение30.09.2029 · 3,0 г

Оферта14.10.2027

Дюрация0,9 г

Текущая доходность22,30%

Простая доходность21,13%

YTM к оферте (YTW)23,61%

YTM к погашению24,43%

Доходность после налога20,03% / 19,49% при 15%

G-спред к ОФЗ+1006 бп

Z-спред к ОФЗ+996 бп

Спред к свопам (I)+954 бп

Z-спред к свопам+953 бп

Оценка к аналогамСправедливо -162 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,25 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности59/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 94 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 58 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

23,6%

ставка на 1,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 10,6 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 20,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+20,6% +22,4% годовых

Изменение цены+0,3%

Купоны · 11 шт+20,2%

Куплено 21.10.2025, удержано до 24.09.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 37)

16.10.202618,49 ₽

15.11.202618,49 ₽

15.12.202618,49 ₽

14.01.202718,49 ₽

13.02.202718,49 ₽

15.03.202718,49 ₽

14.04.202718,49 ₽

14.05.202718,49 ₽

Похожие выпуски

Уралкуз1Р3

погаш. 10.2027 · BBB+

26,36%

ЭталонФин4

погаш. 11.2027 · BBB+

погаш. 01.2028 · BBB+

28,80%

МаниМенБО1

погаш. 02.2028 · BBB-

20,87%

ГЛОРАКС1Р4

погаш. 03.2028 · BBB+

21,34%

Найти похожие на карте рынка

АйДиКол1P6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).