Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CZ43

ИЭКХолд1Р4

ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04

Флоатер

19,34%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,05% 991 ₽ с НКД

Купон 16,75% Ключевая ставка

Погашение 22.09.2027 срок 1,0 г

Дюрация 0,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИЭКХолд1Р4 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении6,5 млрд ₽

Выпусков3

Гасить за год46%

Ставка долга16,25% рынок 18,43%

2027

2028

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,05%

Стакан99,03 / 99,05% спред 2 бп

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)991 ₽

Купон16,75% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽13,77

НКД, ₽0,46

Номинал1000 ₽

Погашение22.09.2027 · 1,0 г

Дюрация0,9 г

YTM по сценарию19,34%

Доходность после налога16,65% / 16,24% при 15%

Кредитный рейтингruA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска3 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,75%

Премия к базе+275 бп

Простая маржа+372 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +275 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИЭКХолд1Р4 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).