Валютные/евробонды · RU000A10CM89
КИФА БО-01
КИФА БО-01
—
доходность нерыночная
Цена
82,99%
83 CNY с НКД
Купон
14,50%
12×/год
Погашение
23.08.2027
срок 0,9 г
Дюрация
0,8 г
чувствительность не считается: нет доходности
Кредитный риск
нет рейтинга
оценить нечем
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить КИФА БО-01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, CNY—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, CNY | Номинал, CNY | Итого, CNY |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Параметры выпуска
Цена82,99%
Стакан81,13 / 82,99% спред 220 бп
Издержка входа≈ 1 132 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15
Цена CNY (с НКД)83 CNY
Купон14,50% годовых · 12 выпл./год
Купон, CNY1,19
НКД, CNY0,04 на 28.09.2026
Номинал100 CNY
Погашение23.08.2027 · 0,9 г
Дюрация0,8 г
Спредыне показаны - аномальная доходность (дистресс/нерыночная цена)
Уровень листинга3
Объём выпуска50,0 млн CNY
Лот1 шт
Полная доходность за год
-5,0%
-5,0% годовых
Изменение цены-19,0%
Купоны · 12 шт+14,0%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 11)
27.10.20261,19 CNY
26.11.20261,19 CNY
26.12.20261,19 CNY
25.01.20271,19 CNY
24.02.20271,19 CNY
26.03.20271,19 CNY
25.04.20271,19 CNY
25.05.20271,19 CNY
Найти похожие на карте рынка
КИФА БО-01 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).