Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A109TF4

АСВ 1Р03

ООО АСВ БО-03-001P · кривая выпусков эмитента

26,97%

доходность к погашению

Цена 101,00% 1062 ₽ с НКД

Купон 25,75% 4×/год

Погашение 15.10.2027 срок 1,1 г

Дюрация 0,9 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1344 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 205 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АСВ 1Р03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена101,00%

Стакан100,81 / 101,00% спред 21 бп

Издержка входа≈ 94 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 062 ₽

Купон25,75% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽64,20

НКД, ₽51,50 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение15.10.2027 · 1,1 г

Дюрация0,9 г

Текущая доходность25,50%

Простая доходность23,36%

YTM к погашению26,97%

Доходность после налога22,21% / 21,49% при 15%

G-спред к ОФЗ+1344 бп

Z-спред к ОФЗ+1331 бп

Спред к свопам (I)+1289 бп

Z-спред к свопам+1287 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска76,9 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

27,0%

ставка на 1,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 14,0 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+25,7% +25,8% годовых

Изменение цены+0,3%

Купоны · 4 шт+25,4%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

16.10.202664,20 ₽

15.01.202764,20 ₽

16.04.202764,20 ₽

16.07.202764,20 ₽

15.10.202764,20 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АСВ 1Р03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).