Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A109L49

АЛРОСА1Р1

АЛРОСА 001Р-01

Флоатер

16,37%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,90% 1005 ₽ с НКД

Купон 15,20% Ключевая ставка

Погашение 02.09.2028 срок 1,9 г

Дюрация 1,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АЛРОСА1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении115 млрд ₽

Выпусков4 +1 валютных

Гасить за год0%

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,90%

Стакан99,88 / 99,90% спред 1 бп

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 12:45

Цена ₽ (с НКД)1 005 ₽

Купон15,20% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽6,25

Номинал1000 ₽

Погашение02.09.2028 · 1,9 г

Дюрация1,7 г

YTM по сценарию16,37%

Доходность после налога14,06% / 13,71% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска45 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,20%

Премия к базе+120 бп

Простая маржа+125 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +120 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АЛРОСА1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).