Облигации · Субфедеральные/муниципальные

Субфедеральные/муниципальные · RU000A1099S4

Новосиб 24

Новосибирская область 34024 · Новосибирская обл.: другие выпуски

Амортизация

15,16%

доходность к погашению

дорого к группе-80 бп

Цена 101,92% 1054 ₽ с НКД

Купон 17,75% 4×/год

Погашение 17.08.2029 срок 2,9 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +119 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новосибирская обл.. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 273 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Новосиб 24 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении99,96 млрд ₽

Выпусков6

Гасить за год0%

Ставка долга15,36% рынок 15,16%

2027

2028

2029

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

15,10%

против 15,16% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 9 бп Премия за риск 104 бп

Параметры выпуска

Цена101,92%

Стакан101,70 / 101,92% спред 18 бп

Издержка входа≈ 108 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 054 ₽

Купон17,75% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽44,25

НКД, ₽35,01 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение17.08.2029 · 2,9 г

Дюрация1,2 г

Текущая доходность17,42%

Простая доходность7,12%

YTM к погашению15,16%

Доходность после налога12,51% / 12,11% при 15%

G-спред к ОФЗ+119 бп

Z-спред к ОФЗ+30 бп

Оценка к аналогамДорого -80 бп к группе

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска13,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности55/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 51 вес 30%

Запас прочности 65 вес 25%

Ликвидность 44 вес 25%

Кредитное качество 63 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+116 бп

Roll-down (год)+1,64%

Ожидаемый доход+16,8%

Запас прочности (breakeven)+1559 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

15,2%

ставка на 2,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 2,2 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 12,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+15,8% +15,8% годовых

Изменение цены-2,0%

Купоны · 4 шт+17,7%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 12)

17.10.202644,25 ₽

16.01.202730,54 ₽

17.04.202730,10 ₽

17.07.202729,67 ₽

16.10.202728,80 ₽

15.01.202819,95 ₽

15.04.202819,32 ₽

15.07.202818,70 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Новосиб 24 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).