Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108ZT4

РСЭКСМБ2Р5

РОСЭКСИМБАНК 002P-05

Флоатер Оферта 07.27

16,73%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,30% 1036 ₽ с НКД

Купон 16,45% Ключевая ставка

Оферта 19.07.2027 до погашения 7,8 г

Дюрация 0,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РСЭКСМБ2Р5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении62 млрд ₽

Выпусков5 +1 валютных

Гасить за год84%

Ставка долга14,80% рынок 14,99%

2026

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,30%

Стакан100,31 / 100,43% спред 15 бп

Издержка входа≈ 60 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 036 ₽

Купон16,45% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽32,79

Номинал1000 ₽

Погашение05.07.2034 · 7,8 г

Оферта19.07.2027

Дюрация0,8 г

YTM по сценарию16,73%

Доходность после налога13,90% / 13,44% при 15%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска15 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,45%

Премия к базе+220 бп

Простая маржа+183 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +220 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

РСЭКСМБ2Р5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).