Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A108Y11

ДФФ ЗО28

23,99%

доходность к погашению

Цена 80,53% 813 USD с НКД

Купон 5,35% 2×/год

Погашение 08.02.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,3 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +1577 бп замещающим в USD

Кредитный риск BBB+(RU) АКРА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ДФФ ЗО28 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB+ · вероятность дефолта ≈ 0,35%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении729,0 млн ₽

Выпусков1 +1 валютных

Гасить за год100%

2026

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

23,69%

против 23,99% без поправки - риск дефолта съедает 30 бп

вероятность дефолта 0,35%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 30 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 1539 бп

Параметры выпуска

Цена80,53%

Стакан80,35 / 80,55% спред 15 бп

Издержка входа≈ 124 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена USD (с НКД)813 USD

Купон5,35% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD26,75

НКД, USD7,41 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение08.02.2028 · 1,4 г

Дюрация1,3 г

Текущая доходность6,64%

Простая доходность24,13%

YTM к погашению23,99%

Премия к замещающим в USD+1577 бп

Кредитный рейтингBBB+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска354,7 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+12,3% +12,3% годовых

Изменение цены+5,3%

Купоны · 2 шт+6,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

08.02.202726,75 USD

08.08.202726,75 USD

08.02.202826,75 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ДФФ ЗО28 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).