Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A108G70

НОВАТЭК1Р2

НОВАТЭК 001P-02 · НОВАТЭК: другие выпуски

9,82%

доходность к погашению

Цена 92,56% 93 USD с НКД

Купон 6,25% 4×/год

Погашение 16.05.2029 срок 2,6 г

Дюрация 2,4 г цена −2,2% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +190 бп замещающим в USD

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · НОВАТЭК. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 19 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НОВАТЭК1Р2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Доходность с поправкой на риск

9,81%

против 9,82% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 187 бп

Параметры выпуска

Цена92,56%

Стакан92,44 / 92,56% спред 5 бп

Издержка входа≈ 66 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена USD (с НКД)93 USD

Купон6,25% годовых · 4 выпл./год

Купон, USD1,56

НКД, USD0,69 на 28.09.2026

Номинал100 USD

Погашение16.05.2029 · 2,6 г

Дюрация2,4 г

Текущая доходность6,75%

Простая доходность9,74%

YTM к погашению9,82%

Премия к замещающим в USD+190 бп

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска750,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+1,5% +1,5% годовых

Изменение цены-4,9%

Купоны · 4 шт+6,3%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 11)

18.11.20261,56 USD

17.02.20271,56 USD

19.05.20271,56 USD

18.08.20271,56 USD

17.11.20271,56 USD

16.02.20281,56 USD

17.05.20281,56 USD

16.08.20281,56 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НОВАТЭК1Р2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).