Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107FG5

ТрансМ БО2

Транс-Миссия БО-02

Амортизация

26,86%

доходность к погашению

Цена 105,41% 1019 ₽ с НКД

Купон 30,00% 12×/год

Погашение 30.11.2027 срок 1,2 г

Дюрация 0,9 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1337 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТрансМ БО2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена105,41%

Стакан105,19 / 105,41% спред 25 бп

Издержка входа≈ 104 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)1 019 ₽

Купон30,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽23,42

НКД, ₽17,17 на 28.09.2026

Номинал950 ₽

Погашение30.11.2027 · 1,2 г

Дюрация0,9 г

Текущая доходность28,46%

Простая доходность20,58%

YTM к погашению26,86%

Доходность после налога21,95% / 21,22% при 15%

G-спред к ОФЗ+1337 бп

Z-спред к ОФЗ+1315 бп

Спред к свопам (I)+1280 бп

Z-спред к свопам+1275 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска285,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

26,9%

ставка на 1,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 13,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+26,7% +26,8% годовых

Цена и возврат номинала-1,1%

Купоны · 12 шт+27,9%

Погашено номинала50 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 15)

06.10.202623,42 ₽

05.11.202623,42 ₽

05.12.202623,42 ₽

04.01.202722,19 ₽

03.02.202722,19 ₽

05.03.202722,19 ₽

04.04.202720,96 ₽

04.05.202720,96 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТрансМ БО2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).