Облигации · Валютные/евробонды
Валютные/евробонды · RU000A107CX7

ГТЛК ЗО28Д

ГТЛК ЗО28-Д · ГТЛК: другие выпуски

13,15%
доходность к погашению
Цена 89,98% 904 USD с НКД
Купон 4,80% 2×/год
Погашение 26.02.2028 срок 1,4 г
Дюрация 1,4 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки
Премия к замещающим +493 бп замещающим в USD
Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
4 выпуска · ГТЛК. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 30 бп)
11.9 13.2 14.5 0.3 1.4 2.5 ГТЛК ЗО27Д · 0,4 г · 14,33% ГТЛК ЗО29Д · 2,3 г · 12,94% ГТЛК 1P-22 · 2,4 г · 12,13% ГТЛК ЗО28Д (эта бумага) · 1,4 г · 13,16%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ГТЛК ЗО28Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, USDⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, USDНоминал, USDИтого, USD
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении326,23 млрд ₽
Выпусков30 +5 валютных
Гасить за год23%
Ставка долгаⓘ14,87% рынок 17,77%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
13,10%
против 13,15% без поправки - риск дефолта съедает 5 бп
вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 5 бп Цена выхода 6 бп Премия за риск 482 бп
Параметры выпуска
Цена89,98%
Стаканⓘ89,94 / 90,11% спред 13 бп
Издержка входаⓘ≈ 97 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена USD (с НКД)904 USD
Купон4,80% годовых · 2 выпл./год
Купон, USD24,00
НКД, USDⓘ4,30 на 28.09.2026
Номинал1000 USD
Погашение26.02.2028 · 1,4 г
Дюрация1,4 г
Текущая доходностьⓘ5,33%
Простая доходностьⓘ13,14%
YTM к погашениюⓘ13,15%
Премия к замещающим в USDⓘ+493 бп
Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ167,1 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за годⓘ
+0,8% +0,8% годовых
Изменение цены-4,2%
Купоны · 2 шт+5,0%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
26.02.202724,00 USD
26.08.202724,00 USD
26.02.202824,00 USD
Найти похожие на карте рынка
ГТЛК ЗО28Д и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).