Корпоративные · RU000A106Y70

АЛЬФАДОН01

АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01

Амортизация Был техдефолт

—

доходность не выводится

Цена 14,92% 79 ₽ с НКД

Купон 18,00% 4×/год

Погашение 21.09.2027 срок 1,0 г

Дюрация 0,3 г чувствительность не рассчитывается: нет доходности

Кредитный риск CC НРА · высокий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены АЛЬФАДОН01 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по выпуску нерыночная — при такой цене доходность не выводится: ни расчётная, ни биржевая. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём — тот же артефакт, который карточка выше не показывает.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента CC · у эмитента был техдефолт · вероятность дефолта ≈ 38%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении411,9 млн ₽

Выпусков2

Погашения за год36%

Ставка долга24,36%

2027

2030

У эмитента был технический дефолт — платёж был проведён с задержкой. MOEX присваивает этот признак всем выпускам эмитента, поэтому он характеризует платёжную дисциплину эмитента, а не данный выпуск. Выпуск остаётся в обращении; оценивайте совокупную долговую нагрузку эмитента.

Параметры выпуска

Цена14,92%

Стакан14,16 / 14,30%спред 0,14% (≈42 бп доходности)

Издержка входа≈ 492 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 07.10 18:15

Цена ₽ (с НКД)79 ₽

Купон18,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽22,44

НКД, ₽4,19 на 09.10.2026

Номинал500 ₽

Погашение21.09.2027 · 1,0 г

Дюрация0,3 г

Спредыне показаны — доходность при такой цене не определяется: нет ни расчётной (уравнение доходности не имеет решения в разумных границах), ни биржевой

Кредитный рейтингCC НРА

Уровень листинга3

Объём выпуска150,0 млн ₽

Лот1 шт

Риск стрессаповышенный 60/100

цена 13.8% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+25

цена за месяц -32.3%+20

размах цены за месяц 113.4% — котировка нестабильна+15

Полная доходность за год

-17,7%

Цена и возврат номинала−36,0%

Купоны · 4 шт+18,4%

Погашено номинала400 ₽ на облигацию

Покупка 08.10.2025, удержание до 07.10.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: снижение цены превысило накопленный купонный доход — полная доходность облигации может быть отрицательной. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

22.12.202622,44 ₽

23.03.202717,95 ₽

22.06.202713,46 ₽

21.09.20278,98 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

АЛЬФАДОН01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).