Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A101UW4

Соц.раз02

СФО Социального развия 02

Амортизация

14,98%

доходность к погашению

Цена 100,30% 106 ₽ с НКД

Купон 16,31% 4×/год

Погашение 08.01.2027 срок 0,3 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruA-.sf Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Соц.раз02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении508,9 млн ₽

Выпусков2

Гасить за год100%

Ставка долга12,40% рынок 21,52%

2027

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

14,77%

против 14,98% без поправки - риск дефолта съедает 21 бп

вероятность дефолта 0,25%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена100,30%

Стакан99,71 / 100,29% спред 392 бп

Издержка входа≈ 290 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)106 ₽

Купон16,31% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽4,17

НКД, ₽3,72 на 28.09.2026

Номинал101 ₽

Погашение08.01.2027 · 0,3 г

Дюрация0,1 г

Текущая доходность16,26%

Простая доходность7,46%

YTM к погашению14,98%

Доходность после налога9,22% / 8,36% при 15%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингruA-.sf Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска182,5 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

15,0%

ставка на 0,3 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 2,0 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 9,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+17,2% +17,3% годовых

Цена и возврат номинала+4,3%

Купоны · 4 шт+13,0%

Погашено номинала197 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

08.10.20264,17 ₽

08.01.20272,05 ₽

Похожие выпуски

СФО СФ1 01

погаш. 12.2028 · AAA

2,81%

Найти похожие на карте рынка

Соц.раз02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).