Корпоративные · RU000A0ZYFS2

ТрансФ1P05

ТрансФин-М ПАО 001P-05

Оферта 05.27

30,81%

по текущей ставке 17,50% годовых; купоны с 03.11.2027 не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 94,00% 1 015 ₽ с НКД

Купон 17,50% 2×/год

Оферта 11.05.2027 до погашения 1,1 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск A НКР · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ТрансФ1P05 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (11.05.2027): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении21,87 млрд ₽

Выпусков9

Погашения за год100%

Ставка долга17,68% рынок 20,41%

2026

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Доходность с поправкой на риск

30,67%

против 30,81% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 14 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,15% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Параметры выпуска

Цена94,00%

Стакан93,00 / 129,94% рынка нет: разрыв bid/ask — 36,9% номинала

Цена ₽ (с НКД)1 015 ₽

Купон17,50% годовых · 2 выпл./год

Купон, ₽87,26

НКД, ₽74,79 на 09.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение03.11.2027 · 1,1 г

Оферта11.05.2027

Дюрация0,5 г

Текущая доходность18,62%

Простая доходность26,85%

Доходность к оферте30,81%

Доходность к погашению если ставка 17,50% сохранится25,59%

Доходность после налога24,39% / 23,43% при 15%

Спредыне показаны — цена не подтверждена торгами: низкий оборот, редкие сделки или отклонение последней сделки от средневзвешенной цены дня — спред отражал бы случайную котировку

Кредитный рейтингA НКР

Уровень листинга3

Объём выпуска150,1 млн ₽

Лот1 шт

Риск стрессаповышенный 61/100

доходность 30.8% — выше типичной для рынка+25

размах цены за месяц 27.5% — котировка нестабильна+15

баланс эмитента ухудшился за год: Altman Z″ -1.4+15

цена 94.0% номинала — торгуется с дисконтом+6

Облигация или вклад?

Эта облигация

30,8%

ставка зафиксирована на 0,6 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 17,8 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 24,4%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+7,2% +7,3% годовых

Изменение цены−13,1%

Купоны · 2 шт+20,3%

Покупка 08.10.2025, удержание до 05.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

04.11.202687,26 ₽

05.05.202787,26 ₽

03.11.2027 прогноз87,26 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ТрансФ1P05 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).