Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0JS9X1

СитиматНН

Ситиматик - Нижний Новгород АО

Флоатер

4,48%

доходность по сценарию (тек. ставка)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 68,78% 720 ₽ с НКД

Купон 0,93% ставку назначает эмитент

Погашение 20.12.2036 срок 10,2 г

Дюрация 10,3 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СитиматНН на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена68,78%

Цена ₽ (с НКД)720 ₽

Купон0,93% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год

Купон, ₽127,70

НКД, ₽32,32 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение20.12.2036 · 10,2 г

Дюрация10,3 г

YTM по сценарию4,48%

Доходность после налога3,95% / 3,87% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)4,33%

Уровень листинга3

Объём выпуска1,15 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона0,93%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2036-12-20127,70 ₽

Найти похожие на карте рынка

СитиматНН и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).